Estrategias de trading: cómo saber si la tuya funciona

Una estrategia de trading es un conjunto de reglas que te dice cuándo entrar, dónde poner el stop, cuándo salir y cuánto arriesgar. Seguimiento de tendencia, rango, ruptura, pullback: las familias son conocidas, y la mayoría de las guías se quedan en la lista.

Hay listas de 15, de 40 y hasta de 160 estrategias «rentables». Ninguna te puede decir si la que tú aplicas gana dinero, en tus manos y con tus costes. Este artículo te enseña las tres cifras que responden a esa pregunta, con un ejemplo de tres estrategias, y cuántas operaciones hacen falta antes de concluir nada.

Las familias de estrategias más usadas

Casi todas las estrategias encajan en una de estas familias. Ninguna es mejor por sí misma: cada una gana en unos mercados y pierde en otros.

Los «4 tipos de trading» no son estrategias

Cuando se habla de los cuatro tipos de trading (scalping, day trading, swing trading y trading de posición), se habla de cuánto tiempo mantienes la operación: segundos o minutos, horas dentro del día, días o semanas, meses. No dicen nada de cuándo entrar ni de dónde salir.

Puedes operar una ruptura en scalping o en swing. Por eso, para saber si algo funciona, separa las dos cosas: la estrategia (las reglas) y el plazo (cuánto mantienes). Más sobre cada plazo en scalping y swing trading.

Una estrategia solo se puede probar si sus reglas se pueden comprobar

«Compro los buenos pullbacks» no se puede probar: después del hecho, todo pullback ganador parece bueno. Una regla que se puede probar se comprueba en cada operación con un sí o un no:

• Entrada: en tendencia alcista en H1, compra en el primer retroceso que toca la media móvil de 20
• Stop: debajo del último mínimo, puesto antes de entrar
• Salida: objetivo fijado al entrar, o el stop
• Riesgo: la misma cantidad en cada operación

Las cifras son un ejemplo, no una recomendación. Lo que importa es que dos personas que lean la regla abrirían la misma operación. Para fijar el objetivo, mira cómo usar el take profit.

La cifra que dice si gana: la esperanza por operación

La esperanza es lo que te dejó de media cada operación, con costes incluidos:

Si es positiva, la estrategia ganó dinero en ese periodo. Si es negativa, perdió, tenga la tasa de acierto que tenga.

La tasa de acierto sola no dice nada sin el tamaño de las ganancias y las pérdidas. El mínimo que hay que superar se calcula:

Ejemplo con tres estrategias en la misma cuenta (datos de demostración):

El EA no pierde porque acierte menos de la mitad de las veces. Pierde porque su pérdida media ($62.93) es mayor que su ganancia media ($61.20): con esa proporción, necesitaría acertar más del 50.7%. El pullback, en cambio, seguiría ganando con un 41% de acierto. El detalle del cálculo está en la ayuda sobre la tasa de acierto y la esperanza.

¿Cuántas operaciones antes de sacar conclusiones?

52 operaciones son pocas. La tasa de acierto de una muestra pequeña cambia mucho de una racha a otra, por pura casualidad. Una aproximación habitual en estadística da el margen:

Aplicada al ejemplo (margen en puntos porcentuales, con alrededor de un 95% de confianza):

La ruptura ganó $575 y todavía no se puede decir que gane. El EA perdió $412 y todavía no se puede decir que pierda. Cortar el EA o doblar la ruptura después de 45 operaciones es decidir sobre ruido.

Con un acierto cercano al 50%, el margen baja a unos ±14 puntos con 50 operaciones, ±10 con 100 y ±5 con 400. Es un cálculo simplificado: supone operaciones independientes y ganancias y pérdidas medias estables. No sustituye tu criterio, pero evita que concluyas demasiado pronto.

Una cuenta, varias estrategias: sepáralas

Sumadas, las tres estrategias del ejemplo dan 141 operaciones y +$1,184.10, es decir, +$8.40 por operación. La cuenta gana. Nada en ese total muestra que una de las tres pierde dinero desde el principio.

Es el problema más común: operas dos o tres setups, más alguna operación «fuera de plan», y solo miras el resultado de la cuenta. La media esconde la estrategia que cuesta y diluye la que funciona.

La solución es un hábito: una estrategia en cada operación, en el momento de registrarla. Las operaciones que no siguen ninguna regla también merecen su propio nombre, por ejemplo «fuera de plan». Suele ser la fila más reveladora del informe.

Backtest, demo y real: tres pruebas distintas

Una misma estrategia puede pasar el backtest y fallar en real. Cada etapa prueba otra cosa:

• Backtest: las reglas, sobre datos pasados. No prueba tu ejecución, y es fácil ajustar los parámetros hasta que el pasado parezca perfecto.
• Cuenta demo: tu ejecución en tiempo real, sin la presión del dinero.
• Cuenta real: todo, incluidos los costes reales, el deslizamiento (slippage) y tus emociones.

Compara las tres con las mismas cifras: esperanza, tasa de acierto y profit factor. Así ves dónde se degrada la estrategia. Si el backtest gana y la cuenta real pierde, la diferencia suele estar en la ejecución, no en las reglas.

Prueba tus estrategias en TradeBB

En TradeBB, cada operación tiene un campo Estrategia, y puedes crear una nueva al registrarla. El informe Estrategias pone después cada estrategia en su fila: operaciones, tasa de acierto, P&L neto, profit factor, ganancia media y pérdida media. Son las cifras de este artículo, calculadas por ti, con costes incluidos.

Para no olvidarte de poner la estrategia, la página Disciplina comprueba sola la regla Estrategia en cada operación sobre tus operaciones importadas, igual que Stop loss en cada operación y Pérdida máx. por operación.

Si pruebas un robot en MT4 o MT5, también puedes importar el informe del Strategy Tester en una cuenta aparte y compararlo, fila por fila, con la cuenta real. Y puedes preguntarle a TradeBB AI, en español: «¿Qué estrategia me deja más dinero después de costes?». Todo empieza en tu diario de trading.

Mira tus estrategias una al lado de otra: Empezar mi diario →