Trading Strategien: welche funktioniert bei dir?

Eine Trading Strategie ist ein festes Regelwerk dafür, wann du in einen Trade einsteigst, wo dein Stop liegt und wann du aussteigst. Sie unterscheidet sich vor allem darin, wie lange du eine Position hältst und welche Marktbewegung du ausnutzen willst.

Listen mit den „besten Strategien“ gibt es viele. Sie beantworten aber nicht die Frage, die dich eigentlich interessiert: Verdient deine Strategie mit deinen Trades Geld? Dafür brauchst du zwei Zahlen und genug Trades. Wie viele das sind und wie lange du dafür brauchst, hängt stärker von der Strategie ab, als die meisten denken.

Die wichtigsten Arten von Trading Strategien

Die meisten Strategien lassen sich nach zwei Fragen sortieren: Wie lange hältst du? Und worauf setzt du – auf eine Fortsetzung der Bewegung oder auf eine Umkehr?

Die ersten vier beschreiben die Haltedauer, die letzten vier das Setup. Eine echte Strategie kombiniert beides: zum Beispiel ein Pullback im Daytrading auf den DAX. Erst wenn Einstieg, Stop und Ausstieg so genau feststehen, dass jemand anderes sie nachhandeln könnte, kannst du sie auch testen.

Die beste Trading Strategie gibt es nicht – aber zwei Zahlen, die es dir sagen

Ob eine Strategie Geld verdient, zeigt nicht die Trefferquote allein. Es zeigen zwei Zahlen zusammen.

Das ist, was dir ein Trade im Schnitt gebracht hat, nach Gebühren. Ist er positiv, hat die Strategie in diesem Zeitraum verdient. Ist er negativ, hat sie verloren, egal wie oft sie getroffen hat.

Das ist die Trefferquote, ab der die Strategie bei ihren Gewinn- und Verlustgrößen in die Gewinnzone kommt. Ein Beispiel mit drei Strategien auf einem Konto (Beispieldaten in Euro):

Der EA verliert nicht, weil er weniger als die Hälfte seiner Trades gewinnt. Er verliert, weil seine Verluste im Schnitt (62,93 €) größer sind als seine Gewinne (61,20 €). Damit müsste er über 50,7 % treffen. Der Pullback dagegen bliebe selbst bei 41 % noch im Plus. Mehr zum Verhältnis von Gewinn und Verlust steht im Artikel zum CRV im Trading, die Formeln im Hilfeartikel Trefferquote und Erwartungswert.

Wie viele Trades, bis du es sicher weißt?

52 Trades sind wenig. Die Trefferquote aus einer kleinen Stichprobe schwankt stark, einfach durch Zufall. Eine gängige Näherung aus der Statistik gibt die Spanne an:

Für die Breakout-Strategie: 53,5 % ± 15,2 Prozentpunkte, also irgendwo zwischen 38 % und 69 %. Die nötige Quote von 40,8 % liegt in diesem Bereich. Die Strategie hat 575 € verdient – und trotzdem ist noch nicht belegt, dass sie auf Dauer verdient. Beim EA gilt dasselbe umgekehrt: 29 % bis 58 %, die nötigen 50,7 % liegen drin. Nach 46 Trades ist nicht bewiesen, dass er verliert. Nur beim Pullback liegt die ganze Spanne (44 % bis 71 %) über der nötigen Quote.

Bei einer Trefferquote um 50 % ergibt die Formel ungefähr:

Die Rechnung ist vereinfacht: Sie nimmt an, dass die Trades unabhängig voneinander sind und die Durchschnittsgewinne und -verluste stabil bleiben. Sie ersetzt kein Urteil, verhindert aber, dass du nach 30 Trades eine Strategie wegwirfst oder verdoppelst.

Deine Strategie bestimmt, wie lange du auf die Antwort wartest

Die meisten Ratgeber wählen die Strategie nach deiner Zeit und deinem Temperament. Ein Punkt fehlt fast immer: Wie schnell du überhaupt erfahren kannst, ob sie funktioniert. Wie lange 100 Trades dauern:

Und 100 Trades bedeuten immer noch ± 10 Prozentpunkte. Für ± 5 brauchst du viermal so viele: Der Swing Trader wartet dann rund vier Jahre.

Das heißt nicht, dass kurze Strategien besser sind. Mehr Trades bedeuten auch mehr Gebühren und mehr Entscheidungen unter Zeitdruck. Es heißt: Wer selten handelt, sollte nicht nach zwei schlechten Monaten die Strategie wechseln. Sonst testet er nie eine einzige zu Ende.

Mehrere Strategien auf einem Konto: trenne sie

Zusammengerechnet ergeben die drei Strategien aus dem Beispiel 141 Trades und +1.184,10 €, also +8,40 € pro Trade. Das Konto verdient. Nichts an dieser Summe verrät, dass eine der drei seit Beginn Geld verliert.

Das ist der häufigste blinde Fleck: Du handelst zwei, drei Setups und ein paar Trades „aus dem Bauch“ und schaust nur auf das Kontoergebnis. Der Durchschnitt versteckt die Strategie, die kostet, und verwässert die, die funktioniert.

Die Lösung ist eine Gewohnheit: Jeder Trade bekommt den Namen seiner Strategie, gleich beim Eintragen. Auch Trades ohne Regel bekommen einen eigenen Namen, etwa „außerhalb des Plans“. Oft ist das die aufschlussreichste Zeile im Bericht.

Liegt es an der Strategie oder an dir?

Eine Strategie, die verliert, ist nicht automatisch schlecht. Vielleicht hast du sie nicht so gehandelt, wie sie gedacht ist. Drei Fragen trennen das:

• Hast du die Regeln eingehalten? Markiere jeden Trade, der gegen deinen Plan lief.
• Bist du wie geplant ausgestiegen? Vergleiche das geplante mit dem tatsächlichen R-Multiple.
• Was ergeben nur die regelkonformen Trades? Verdienen sie, liegt das Problem bei der Ausführung.

Ein Demokonto hilft hier nur zum Teil. Es zeigt, ob deine Regeln eindeutig genug sind. Wie du sie unter echtem Geld ausführst, mit Slippage und Nervosität, zeigt erst das echte Konto. Wie du Regeln so schreibst, dass du sie hinterher prüfen kannst, steht im Artikel zum Tradingplan.

Deine Trading Strategien in TradeBB auswerten

Ob es an der Ausführung liegt, zeigt der Bericht Risiko & Chance: Ø geplantes und Ø realisiertes R-Multiple nebeneinander. Liegt das realisierte deutlich darunter, verschenkst du beim Ausstieg, was die Strategie hergibt. Und wenn du lieber fragst als rechnest: TradeBB AI antwortet auf Deutsch, zum Beispiel auf „Welche Strategien funktionieren am besten für mich?“

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